シャープレシオ
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この動画の概要
シャープ・レシオとは
投資の効率性を測る指標です
投資信託などで過去のリターンを変動幅で割って算出します。
大きなリターンを得るには変動幅が大きくないといけませんが、
変動幅が小さくても大きなリターンが得られれば効率的なので
シャープレシオは高くなります。
投資信託AとBがあってある期間で、リターンが同じだったと仮定します。
投資信託Aはこの図のようにあまり値動きが激しくなく、リターンを得ています。
一方の投資信託Bは値動きが激しく、結局、投資信託Aと同じリターンを得たとします。
値動きが激しいことはリスクが高いことですので、高いリスクなら高いリターンを得たいものです
しかし投資信託のAとBが同じリターンなら、投資信託Aは効率的、Bは非効率的と言えます。
これを表すのがシャープレシオです。
シャープレシオの注意点として
・同じカテゴリーの商品でしか比較出来ません。
例えば、日本株と新興国の投資信託は同じカテゴリーではありません。
・異なる通貨の商品では比較できません
例えば、米国株のETFでもドル建てと円建ては通貨が違います。
ほかにもありますが
こういった特徴を捉えて判断の材料にします
皆さんがお使いの証券会社や銀行などで、
個別の投資信託のシャープレシオを確認できますので
購入を検討している場合、参考にされると良いでしょう。
シャープレシオの国際比較では
米国が優位にあることや
各国ともアクティブファンドよりも
パッシブファンドの方が優位にあることが分かります。
なお、UCITS（ユーシッツ）とは、
EU（欧州連合）の法律に従って
設立・運用されている投資信託のことです。
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2022年03月17日 23:16
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ユーザーネーム22022年03月18日 17:02
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ユーザーネーム3
2022年01月21日 18:11
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ユーザーネーム2
2022年03月18日 17:02
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ユーザーネーム4
2022年03月23日 01:40
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ユーザーネーム1
2022年03月26日 15:46
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ユーザーネーム2
2022年03月16日 17:37
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2022年03月16日 17:37
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ユーザーネーム4
2022年03月14日 23:50
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サンプルユーザーネーム
2022年03月14日 23:50
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ユーザーネーム5
2022年03月04日 17:56
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